↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0412766 UNI

API3 = 0.3686 USDT

UNI = 8.93 USDT

CSV JSON MD

API3 / UNI отношение и спред

1 API3 = 0.0412766 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.627, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.98. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.627

Z-score спреда -0.98

Перцентиль за 1.0 г 6

Корреляция 0.54

Полураспад 110.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0412766

Изменение за 1д26.04%

Изменение за 7д32.53%

Изменение за 30д28.86%

Максимум периода0.154983

Минимум периода0.0278609

Hedge ratio β0.627

Z-score спреда-0.98

Корреляция0.54

Полураспад111 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.98 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 111 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном API3?

1 API3 стоит 0.0412766 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/UNI?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0278609 (19.09.2026) и 0.154983 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и UNI равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/UNI?

Z-score равен -0.98 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 111 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.