↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.6540167 WLD

API3 = 0.3688 USDT

WLD = 0.5639 USDT

CSV JSON MD

API3 / WLD отношение и спред

1 API3 = 0.6540167 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.725, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.725

Z-score спреда -0.39

Перцентиль за 1.0 г 11

Корреляция 0.51

Полураспад 54.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.654017

Изменение за 1д28.41%

Изменение за 7д17.54%

Изменение за 30д15.93%

Максимум периода1.9276

Минимум периода0.405677

Hedge ratio β0.725

Z-score спреда-0.39

Корреляция0.51

Полураспад54 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.51 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.39 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 54 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном API3?

1 API3 стоит 0.654017 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/WLD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.405677 (16.06.2026) и 1.9276 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и WLD равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/WLD?

Z-score равен -0.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.51, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 54 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.