MUBARAK / WAL отношение и спред

1 MUBARAK = 0.9819477 WAL. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.001, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.25. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю WAL

Дороже относительно WAL, чем сейчас, MUBARAK была лишь 5 % времени за 1.0 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в WAL.

Hedge ratio β -0.001

Z-score спреда 2.25

Перцентиль за 1.0 г 95

Корреляция 0.30

Полураспад 223.1 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.981948

Изменение за 1д-51.96%

Изменение за 7д-51.92%

Изменение за 30д-10.88%

Максимум периода2.31506

Минимум периода0.0740511

Hedge ratio β-0.001

Z-score спреда2.25

Корреляция0.30

Полураспад223 дн.

по 370 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно MUBARAK и WAL двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.25 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно WAL.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 223 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 41% пути от минимума к максимуму последних 370 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WAL в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.981948 WAL по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/WAL?

За последние 370 дневным свечам отношение держалось между 0.0740511 (08.11.2025) и 2.31506 (09.10.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и WAL?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и WAL равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/WAL?

Z-score равен 2.25 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/WAL для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.