MUBARAK / WAL razão e spread
1 MUBARAK = 0.9819477 WAL. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.001 e a correlação entre as pernas é 0.30.
Se você tem MUBARAK · Se você tem WAL
MUBARAK esteve mais cara frente a WAL do que agora em apenas 5 % do tempo nos últimos 1.0 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para WAL.
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Números principais
em 370 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada MUBARAK e WAL se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está 2.25 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a WAL para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 223 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 41% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 370 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos WAL vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 0.981948 WAL pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/WAL?
Nos últimos 370 candles diários a razão oscilou entre 0.0740511 (08.11.2025) e 2.31506 (09.10.2026).
MUBARAK e WAL são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e WAL é 0.30, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/WAL agora?
O Z-Score é 2.25 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/WAL serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.