↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1208555 WLD

MUBARAK = 0.05453 USDT

WLD = 0.4512 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / WLD отношение и спред

1 MUBARAK = 0.1208555 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.414, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.414

Z-score спреда 2.13

Корреляция 0.39

Полураспад 58.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 58 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.120855

Изменение за 1д57.78%

Изменение за 7д55.88%

Изменение за 30д103.44%

Максимум периода0.120855

Минимум периода0.0159651

Hedge ratio β0.414

Z-score спреда2.13

Корреляция0.39

Полураспад58 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно WLD.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 58 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.120855 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/WLD?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0159651 (19.06.2026) и 0.120855 (22.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и WLD равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/WLD?

Z-score равен 2.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.