↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1565155 TRX

MUBARAK = 0.05453 USDT

TRX = 0.3484 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / TRX отношение и спред

1 MUBARAK = 0.1565155 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.134, корреляция ног 0.28.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.134

Z-score спреда 2.29

Корреляция 0.28

Полураспад 41.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 42 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.156515

Изменение за 1д59.64%

Изменение за 7д76.92%

Изменение за 30д117.87%

Максимум периода0.156515

Минимум периода0.0304992

Hedge ratio β0.134

Z-score спреда2.29

Корреляция0.28

Полураспад42 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.28. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.29 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно TRX.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.156515 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/TRX?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.0304992 (25.06.2026) и 0.156515 (22.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и TRX равна 0.28 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/TRX?

Z-score равен 2.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/TRX для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.28, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.