↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.053942 SUI

MUBARAK = 0.05453 USDT

SUI = 1.0109 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

MUBARAK / SUI отношение и спред

1 MUBARAK = 0.053942 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.410, корреляция ног 0.53.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.410

Z-score спреда 2.01

Корреляция 0.53

Полураспад 79.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 79 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.053942

Изменение за 1д45.20%

Изменение за 7д30.10%

Изменение за 30д86.36%

Максимум периода0.053942

Минимум периода0.00839383

Hedge ratio β0.410

Z-score спреда2.01

Корреляция0.53

Полураспад79 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.53 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.01 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно SUI.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 79 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 0.053942 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/SUI?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 0.00839383 (04.11.2025) и 0.053942 (22.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и SUI равна 0.53 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/SUI?

Z-score равен 2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.53, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 79 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.