↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.398 STRK

MUBARAK = 0.079 USDT

STRK = 0.056 USDT

CSV JSON MD

MUBARAK / STRK отношение и спред

1 MUBARAK = 1.398 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.505, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.30. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю STRK

Дороже относительно STRK, чем сейчас, MUBARAK была лишь 2 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в STRK.

Hedge ratio β 0.505

Z-score спреда 2.30

Перцентиль за 1.5 г 98

Корреляция 0.40

Полураспад 32.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.3984

Изменение за 1д-1.40%

Изменение за 7д-2.65%

Изменение за 30д22.50%

Максимум периода1.85604

Минимум периода0.0686225

Hedge ratio β0.505

Z-score спреда2.30

Корреляция0.40

Полураспад32 дн.

по 557 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.30 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 74% пути от минимума к максимуму последних 557 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 1.3984 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/STRK?

За последние 557 дневным свечам отношение держалось между 0.0686225 (20.11.2025) и 1.85604 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и STRK равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/STRK?

Z-score равен 2.30 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.