↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.205 GLMR

MUBARAK = 0.071 USDT

GLMR = 0.011 USDT

CSV JSON MD

MUBARAK / GLMR отношение и спред

1 MUBARAK = 6.205 GLMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.391, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю MUBARAK · Держателю GLMR

Дороже относительно GLMR, чем сейчас, MUBARAK была лишь 3 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в GLMR.

Hedge ratio β 0.391

Z-score спреда 2.29

Перцентиль за 1.5 г 97

Корреляция 0.36

Полураспад 32.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.20542

Изменение за 1д-12.38%

Изменение за 7д-21.79%

Изменение за 30д34.05%

Максимум периода11.6822

Минимум периода0.357823

Hedge ratio β0.391

Z-score спреда2.29

Корреляция0.36

Полураспад32 дн.

по 557 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.29 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна MUBARAK дорог относительно GLMR.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 557 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GLMR в одном MUBARAK?

1 MUBARAK стоит 6.20542 GLMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит MUBARAK/GLMR?

За последние 557 дневным свечам отношение держалось между 0.357823 (19.04.2025) и 11.6822 (23.09.2026).

Коррелируют ли MUBARAK и GLMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей MUBARAK и GLMR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда MUBARAK/GLMR?

Z-score равен 2.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли MUBARAK/GLMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.