MUBARAK / GLMR razão e spread
1 MUBARAK = 6.205 GLMR. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.391 e a correlação entre as pernas é 0.36.
Se você tem MUBARAK · Se você tem GLMR
MUBARAK esteve mais cara frente a GLMR do que agora em apenas 3 % do tempo nos últimos 1.5 anos. Se você tem MUBARAK, vale olhar a rotação para GLMR.
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Números principais
em 557 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.36. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.29 desvios padrão acima da sua média móvel — MUBARAK está caro em relação a GLMR para os padrões desta janela.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 52% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 557 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos GLMR vale 1 MUBARAK?
1 MUBARAK vale 6.20542 GLMR pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de MUBARAK/GLMR?
Nos últimos 557 candles diários a razão oscilou entre 0.357823 (19.04.2025) e 11.6822 (23.09.2026).
MUBARAK e GLMR são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre MUBARAK e GLMR é 0.36, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de MUBARAK/GLMR agora?
O Z-Score é 2.29 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
MUBARAK/GLMR serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.36, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.