↔

Пробел меняет ноги пары местами.

160.15 NOM

LSK = 0.39 USDT

NOM = 0 USDT

CSV JSON MD

LSK / NOM отношение и спред

1 LSK = 160.15 NOM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.321, корреляция ног 0.13.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.66. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю LSK · Держателю NOM

Hedge ratio β 0.321

Z-score спреда 2.66

Корреляция 0.13

Полураспад 19.0 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 19 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение160.155

Изменение за 1д-11.47%

Изменение за 7д-47.63%

Изменение за 30д174.50%

Максимум периода1197.6

Минимум периода5.91419

Hedge ratio β0.321

Z-score спреда2.66

Корреляция0.13

Полураспад19 дн.

по 359 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.13. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.66 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна LSK дорог относительно NOM.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 19 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 359 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NOM в одном LSK?

1 LSK стоит 160.155 NOM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит LSK/NOM?

За последние 359 дневным свечам отношение держалось между 5.91419 (01.10.2025) и 1197.6 (13.09.2026).

Коррелируют ли LSK и NOM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей LSK и NOM равна 0.13 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда LSK/NOM?

Z-score равен 2.66 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли LSK/NOM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.13, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.