↔

Пробел меняет ноги пары местами.

5.23 ZRO

INJ = 7.944 USDT

ZRO = 1.519 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

INJ / ZRO отношение и спред

1 INJ = 5.23 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.112, корреляция ног 0.51.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.36. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.112

Z-score спреда 3.36

Корреляция 0.51

Полураспад 31.5 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение5.22976

Изменение за 1д-21.49%

Изменение за 7д-4.56%

Изменение за 30д3.90%

Максимум периода7.0557

Минимум периода1.2112

Hedge ratio β-0.112

Z-score спреда3.36

Корреляция0.51

Полураспад31 дн.

по 360 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно INJ и ZRO двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.36 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна INJ дорог относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 360 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном INJ?

1 INJ стоит 5.22976 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит INJ/ZRO?

За последние 360 дневным свечам отношение держалось между 1.2112 (11.02.2026) и 7.0557 (20.09.2026).

Коррелируют ли INJ и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей INJ и ZRO равна 0.51 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда INJ/ZRO?

Z-score равен 3.36 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли INJ/ZRO для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.