↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.853 ZRO

ICP = 3.408 USDT

ZRO = 1.839 USDT

CSV JSON MD

ICP / ZRO отношение и спред

1 ICP = 1.853 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.902, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.902

Z-score спреда -0.17

Перцентиль за 2.3 г 37

Корреляция 0.54

Полураспад 30.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.85318

Изменение за 1д-7.22%

Изменение за 7д-14.19%

Изменение за 30д-16.89%

Максимум периода5.69965

Минимум периода0.933205

Hedge ratio β0.902

Z-score спреда-0.17

Корреляция0.54

Полураспад31 дн.

по 833 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 833 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ICP?

1 ICP стоит 1.85318 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/ZRO?

За последние 833 дневным свечам отношение держалось между 0.933205 (11.02.2026) и 5.69965 (08.11.2025).

Коррелируют ли ICP и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и ZRO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/ZRO?

Z-score равен -0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.