↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.766 MOVR

ICP = 3.455 USDT

MOVR = 1.956 USDT

CSV JSON MD

ICP / MOVR отношение и спред

1 ICP = 1.766 MOVR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.357, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ICP · Держателю MOVR

Hedge ratio β 0.357

Z-score спреда 2.17

Перцентиль за 1.0 г 87

Корреляция 0.36

Полураспад 17.6 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 18 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.76636

Изменение за 1д-45.79%

Изменение за 7д-44.74%

Изменение за 30д-38.92%

Максимум периода3.84626

Минимум периода0.613057

Hedge ratio β0.357

Z-score спреда2.17

Корреляция0.36

Полураспад18 дн.

по 367 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.17 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ICP дорог относительно MOVR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 18 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 367 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MOVR в одном ICP?

1 ICP стоит 1.76636 MOVR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ICP/MOVR?

За последние 367 дневным свечам отношение держалось между 0.613057 (17.04.2026) и 3.84626 (11.09.2026).

Коррелируют ли ICP и MOVR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ICP и MOVR равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ICP/MOVR?

Z-score равен 2.17 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ICP/MOVR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.