↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.747 STRK

GTC = 0.163 USDT

STRK = 0.059 USDT

CSV JSON MD

GTC / STRK отношение и спред

1 GTC = 2.747 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.12. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда 0.12

Перцентиль за 1.0 г 39

Корреляция 0.29

Полураспад 6.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.7465

Изменение за 1д-13.39%

Изменение за 7д22.46%

Изменение за 30д-6.41%

Максимум периода5.25281

Минимум периода0.611807

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда0.12

Корреляция0.29

Полураспад7 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.12 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 46% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном GTC?

1 GTC стоит 2.7465 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/STRK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.611807 (20.11.2025) и 5.25281 (19.04.2026).

Коррелируют ли GTC и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и STRK равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/STRK?

Z-score равен 0.12 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.