↔

Пробел меняет ноги пары местами.

129.06 RSR

GTC = 0.3 USDT

RSR = 0 USDT

CSV JSON MD

GTC / RSR отношение и спред

1 GTC = 129.06 RSR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.709, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.57. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю RSR

Дороже относительно RSR, чем сейчас, GTC была лишь 2 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 0.709

Z-score спреда 3.57

Перцентиль за 1.0 г 98

Корреляция 0.40

Полураспад 8.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 8 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение129.055

Изменение за 1д11.85%

Изменение за 7д7.55%

Изменение за 30д145.91%

Максимум периода137.844

Минимум периода31.7296

Hedge ratio β0.709

Z-score спреда3.57

Корреляция0.40

Полураспад8 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.40. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.57 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно RSR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 92% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RSR в одном GTC?

1 GTC стоит 129.055 RSR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/RSR?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 31.7296 (31.10.2025) и 137.844 (09.10.2026).

Коррелируют ли GTC и RSR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и RSR равна 0.40 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/RSR?

Z-score равен 3.57 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/RSR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.40, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.