RSR / SUI отношение и спред

1 RSR = 0.0021956 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.095, корреляция ног 0.72.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю SUI

RSR относительно SUI дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю SUI это повод присмотреться к ротации в RSR.

Hedge ratio β 1.095

Z-score спреда -2.01

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.72

Полураспад 13.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00219561

Изменение за 1д52.23%

Изменение за 7д53.34%

Изменение за 30д6.70%

Максимум периода0.00256235

Минимум периода0.00139141

Hedge ratio β1.095

Z-score спреда-2.01

Корреляция0.72

Полураспад13 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.72. Подобранный hedge ratio 1.09: примерно 1.09 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу RSR.

Спред сейчас на -2.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RSR дёшев относительно SUI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 69% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном RSR?

1 RSR стоит 0.00219561 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/SUI?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.00139141 (28.09.2026) и 0.00256235 (16.10.2025).

Коррелируют ли RSR и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и SUI равна 0.72 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/SUI?

Z-score равен -2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.72, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 13 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.