RSR / WLD отношение и спред

1 RSR = 0.0044566 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.962, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.962

Z-score спреда -0.72

Перцентиль за 1.0 г 10

Корреляция 0.56

Полураспад 49.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00445664

Изменение за 1д55.12%

Изменение за 7д50.47%

Изменение за 30д22.08%

Максимум периода0.00805566

Минимум периода0.00201134

Hedge ratio β0.962

Z-score спреда-0.72

Корреляция0.56

Полураспад50 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 50 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном RSR?

1 RSR стоит 0.00445664 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/WLD?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.00201134 (17.06.2026) и 0.00805566 (09.05.2026).

Коррелируют ли RSR и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и WLD равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/WLD?

Z-score равен -0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 50 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.