RSR / ZRO отношение и спред

1 RSR = 0.0010393 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.754, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю RSR · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.754

Z-score спреда -3.10

Перцентиль за 1.0 г 7

Корреляция 0.47

Полураспад 84.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 85 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00103927

Изменение за 1д29.68%

Изменение за 7д18.89%

Изменение за 30д-27.03%

Максимум периода0.00376985

Минимум периода0.000610039

Hedge ratio β0.754

Z-score спреда-3.10

Корреляция0.47

Полураспад85 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.75. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.10 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна RSR дёшев относительно ZRO.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 85 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном RSR?

1 RSR стоит 0.00103927 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит RSR/ZRO?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.000610039 (11.02.2026) и 0.00376985 (16.10.2025).

Коррелируют ли RSR и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей RSR и ZRO равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда RSR/ZRO?

Z-score равен -3.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли RSR/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 85 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.