↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4324257 RAD

GTC = 0.1747 USDT

RAD = 0.404 USDT

CSV JSON MD

GTC / RAD отношение и спред

1 GTC = 0.4324257 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.242, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.92. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю GTC · Держателю RAD

Дороже относительно RAD, чем сейчас, GTC была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в RAD.

Hedge ratio β 1.242

Z-score спреда 2.92

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.41

Полураспад 4.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 5 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.432426

Изменение за 1д-45.43%

Изменение за 7д25.64%

Изменение за 30д26.16%

Максимум периода0.792366

Минимум периода0.274012

Hedge ratio β1.242

Z-score спреда2.92

Корреляция0.41

Полураспад5 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.24. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.92 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна GTC дорог относительно RAD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 31% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном GTC?

1 GTC стоит 0.432426 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит GTC/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.274012 (11.08.2026) и 0.792366 (05.10.2026).

Коррелируют ли GTC и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей GTC и RAD равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда GTC/RAD?

Z-score равен 2.92 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли GTC/RAD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 5 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.