↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0019073 AR

G = 0.00864 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / AR отношение и спред

1 G = 0.0019073 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.656, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.83. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.656

Z-score спреда 3.83

Корреляция 0.47

Полураспад 11.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00190728

Изменение за 1д4.57%

Изменение за 7д35.84%

Изменение за 30д-7.40%

Максимум периода0.00335678

Минимум периода0.000802978

Hedge ratio β0.656

Z-score спреда3.83

Корреляция0.47

Полураспад11 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 3.83 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно AR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном G?

1 G стоит 0.00190728 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.000802978 (07.11.2025) и 0.00335678 (16.03.2026).

Коррелируют ли G и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и AR равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/AR?

Z-score равен 3.83 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.