↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.474026 WLD

ENA = 0.1971 USDT

WLD = 0.4158 USDT

CSV JSON MD

ENA / WLD отношение и спред

1 ENA = 0.474026 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.804, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ENA · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.804

Z-score спреда 1.29

Перцентиль за 2.6 г 91

Корреляция 0.61

Полураспад 56.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.474026

Изменение за 1д-0.67%

Изменение за 7д30.22%

Изменение за 30д-9.08%

Максимум периода0.815819

Минимум периода0.119035

Hedge ratio β0.804

Z-score спреда1.29

Корреляция0.61

Полураспад57 дн.

по 941 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.80. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.29 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 941 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 762 дн.: 6. Закрылись возвратом к норме: 5. Медиана возврата — 53 дн., самое долгое заняло 104 дн.

Последнее закрытое — с 01.06.2026 по 24.07.2026, 53 дн.: пик z = -3.31, WLD был дорог относительно ENA.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.09.2026, длится 33 дн., пик z = 2.01, ENA был дорог относительно WLD. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 53 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
01.06.2026 — 24.07.2026	WLD	-3.31	53 дн.
28.01.2026 — 17.04.2026	WLD	-2.33	79 дн.
25.07.2025 — 10.09.2025	ENA	3.41	47 дн.
24.05.2025 — 13.07.2025	WLD	-2.13	50 дн.
07.11.2024 — 19.02.2025	ENA	3.40	104 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ENA?

1 ENA стоит 0.474026 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ENA/WLD?

За последние 941 дневным свечам отношение держалось между 0.119035 (02.04.2024) и 0.815819 (04.09.2025).

Коррелируют ли ENA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ENA и WLD равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ENA/WLD?

Z-score равен 1.29 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ENA/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ENA и WLD расходятся?

За 762 дн. спред выходил за ±2σ 6 раз. Медиана возврата к норме — 53 дн.