↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0521465 ICP

CTK = 0.1737 USDT

ICP = 3.331 USDT

CSV JSON MD

CTK / ICP отношение и спред

1 CTK = 0.0521465 ICP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.026, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю ICP

CTK относительно ICP дешевле, чем в 1 % времени за 1.0 года. Держателю ICP это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 1.026

Z-score спреда -1.65

Перцентиль за 1.0 г 1

Корреляция 0.40

Полураспад 47.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0521465

Изменение за 1д24.45%

Изменение за 7д34.98%

Изменение за 30д34.07%

Максимум периода0.130529

Минимум периода0.0315971

Hedge ratio β1.026

Z-score спреда-1.65

Корреляция0.40

Полураспад48 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 1.03. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.65 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 48 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 21% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ICP в одном CTK?

1 CTK стоит 0.0521465 ICP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/ICP?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.0315971 (08.11.2025) и 0.130529 (17.10.2025).

Коррелируют ли CTK и ICP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и ICP равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/ICP?

Z-score равен -1.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/ICP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 48 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.