CTK / GTC отношение и спред

1 CTK = 0.4660701 GTC. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.895, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю GTC

CTK относительно GTC дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю GTC это повод присмотреться к ротации в CTK.

Hedge ratio β 0.895

Z-score спреда -3.05

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.36

Полураспад 35.1 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 35 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.46607

Изменение за 1д-34.27%

Изменение за 7д-25.57%

Изменение за 30д-67.40%

Максимум периода2.80879

Минимум периода0.46607

Hedge ratio β0.895

Z-score спреда-3.05

Корреляция0.36

Полураспад35 дн.

по 378 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.05 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CTK дёшев относительно GTC.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 378 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько GTC в одном CTK?

1 CTK стоит 0.46607 GTC по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/GTC?

За последние 378 дневным свечам отношение держалось между 0.46607 (12.10.2026) и 2.80879 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и GTC?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и GTC равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/GTC?

Z-score равен -3.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/GTC для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.