↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.7842895 WLD

CRV = 0.3814 USDT

WLD = 0.4863 USDT

CSV JSON MD

CRV / WLD отношение и спред

1 CRV = 0.7842895 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.722, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CRV · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.722

Z-score спреда 0.79

Перцентиль за 1.0 г 70

Корреляция 0.56

Полураспад 26.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.78429

Изменение за 1д21.27%

Изменение за 7д-2.10%

Изменение за 30д-2.28%

Максимум периода1.06514

Минимум периода0.326104

Hedge ratio β0.722

Z-score спреда0.79

Корреляция0.56

Полураспад27 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.79 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 62% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном CRV?

1 CRV стоит 0.78429 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CRV/WLD?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.326104 (04.06.2026) и 1.06514 (02.09.2026).

Коррелируют ли CRV и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CRV и WLD равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CRV/WLD?

Z-score равен 0.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CRV/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.