↔

Пробел меняет ноги пары местами.

27.24 TRX

AVAX = 8.98 USDT

TRX = 0.33 USDT

CSV JSON MD

AVAX / TRX отношение и спред

1 AVAX = 27.24 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.022, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.65. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AVAX · Держателю TRX

Hedge ratio β 0.022

Z-score спреда 0.65

Перцентиль за 6.1 г 6

Корреляция 0.44

Полураспад 210.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение27.2413

Изменение за 1д-0.01%

Изменение за 7д-7.42%

Изменение за 30д-16.68%

Максимум периода1584.96

Минимум периода19.0132

Hedge ratio β0.022

Z-score спреда0.65

Корреляция0.44

Полураспад211 дн.

по 2228 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.02. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.65 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 211 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 2228 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2049 дн.: 12. Закрылись возвратом к норме: 11. Медиана возврата — 77 дн., самое долгое заняло 186 дн.

Последнее закрытое — с 05.06.2026 по 21.08.2026, 77 дн.: пик z = -2.65, TRX был дорог относительно AVAX.

Сейчас идёт ещё одно: началось 21.09.2026, длится 37 дн., пик z = 2.40, AVAX был дорог относительно TRX. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 77 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.06.2026 — 21.08.2026	TRX	-2.65	77 дн.
04.11.2025 — 09.05.2026	TRX	-2.47	186 дн.
10.09.2025 — 11.10.2025	AVAX	3.39	31 дн.
09.03.2025 — 10.05.2025	TRX	-2.57	62 дн.
22.11.2024 — 27.01.2025	AVAX	3.60	66 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном AVAX?

1 AVAX стоит 27.2413 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AVAX/TRX?

За последние 2228 дневным свечам отношение держалось между 19.0132 (24.07.2026) и 1584.96 (22.12.2021).

Коррелируют ли AVAX и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AVAX и TRX равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AVAX/TRX?

Z-score равен 0.65 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AVAX/TRX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 211 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AVAX и TRX расходятся?

За 2049 дн. спред выходил за ±2σ 12 раз. Медиана возврата к норме — 77 дн.