↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.022904 AVAX

ADA = 0.2027 USDT

AVAX = 8.85 USDT

CSV JSON MD

ADA / AVAX отношение и спред

1 ADA = 0.022904 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.741, корреляция ног 0.69.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ADA · Держателю AVAX

Hedge ratio β 0.741

Z-score спреда -0.97

Перцентиль за 6.1 г 38

Корреляция 0.69

Полураспад 152.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.022904

Изменение за 1д-0.37%

Изменение за 7д-1.80%

Изменение за 30д-1.03%

Максимум периода0.123707

Минимум периода0.00989074

Hedge ratio β0.741

Z-score спреда-0.97

Корреляция0.69

Полураспад152 дн.

по 2229 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 152 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 2229 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2050 дн.: 17. Закрылись возвратом к норме: 17. Медиана возврата — 28 дн., самое долгое заняло 253 дн.

Последнее закрытое — с 21.09.2026 по 25.09.2026, 4 дн.: пик z = -2.08, AVAX был дорог относительно ADA.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 28 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
21.09.2026 — 25.09.2026	AVAX	-2.08	4 дн.
21.11.2025 — 01.08.2026	AVAX	-3.51	253 дн.
22.09.2025 — 20.10.2025	AVAX	-3.18	28 дн.
14.08.2025 — 03.09.2025	ADA	2.50	20 дн.
09.11.2024 — 11.04.2025	ADA	5.46	153 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько AVAX в одном ADA?

1 ADA стоит 0.022904 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ADA/AVAX?

За последние 2229 дневным свечам отношение держалось между 0.00989074 (18.03.2022) и 0.123707 (03.07.2021).

Коррелируют ли ADA и AVAX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и AVAX равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ADA/AVAX?

Z-score равен -0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ADA/AVAX для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 152 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто ADA и AVAX расходятся?

За 2050 дн. спред выходил за ±2σ 17 раз. Медиана возврата к норме — 28 дн.