ADA / AVAX отношение и спред
1 ADA = 0.0228546 AVAX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.741, корреляция ног 0.69.
Держателю ADA · Держателю AVAX
Войдите, чтобы сохранять избранные пары.
Алерты
Войдите, чтобы ставить свои алерты.
Ключевые цифры
по 2229 дневным свечам
Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.
Что говорят цифры
Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.69 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.
Спред на -0.97 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.
Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 152 дней. Позицию пришлось бы держать долго.
Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 2229 дневным свечам.
Когда такое уже было
Расхождений за 2050 дн.: 17. Закрылись возвратом к норме: 17. Медиана возврата — 28 дн., самое долгое заняло 253 дн.
Последнее закрытое — с 21.09.2026 по 25.09.2026, 4 дн.: пик z = -2.08, AVAX был дорог относительно ADA.
Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 28 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.
| Период | Кто был дорог | Пик z | Возврат |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 — 25.09.2026 | AVAX | -2.08 | 4 дн. |
| 21.11.2025 — 01.08.2026 | AVAX | -3.51 | 253 дн. |
| 22.09.2025 — 20.10.2025 | AVAX | -3.18 | 28 дн. |
| 14.08.2025 — 03.09.2025 | ADA | 2.50 | 20 дн. |
| 09.11.2024 — 11.04.2025 | ADA | 5.46 | 153 дн. |
Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.
Частые вопросы
Сколько AVAX в одном ADA?
1 ADA стоит 0.0228546 AVAX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.
В каком диапазоне ходит ADA/AVAX?
За последние 2229 дневным свечам отношение держалось между 0.00989074 (18.03.2022) и 0.123707 (03.07.2021).
Коррелируют ли ADA и AVAX?
Корреляция дневных логарифмических доходностей ADA и AVAX равна 0.69 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.
Какой сейчас z-score спреда ADA/AVAX?
Z-score равен -0.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.
Подходит ли ADA/AVAX для парной сделки?
Механика складывается: корреляция 0.69, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 152 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.
Как часто ADA и AVAX расходятся?
За 2050 дн. спред выходил за ±2σ 17 раз. Медиана возврата к норме — 28 дн.
Похожие пары
Другие пары, у которых одна нога общая с этой.
Все цифры посчитаны по биржевым данным и описывают прошлое поведение. Это не инвестиционная рекомендация.