↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1121.88 F

AR = 4.77 USDT

F = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / F отношение и спред

1 AR = 1121.88 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.579, корреляция ног 0.49.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.19. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.579

Z-score спреда 2.19

Корреляция 0.49

Полураспад 32.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 32 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1121.88

Изменение за 1д35.48%

Изменение за 7д43.40%

Изменение за 30д66.31%

Максимум периода1121.88

Минимум периода135.997

Hedge ratio β0.579

Z-score спреда2.19

Корреляция0.49

Полураспад32 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.49 при hedge ratio 0.58. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.19 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AR дорог относительно F.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 32 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном AR?

1 AR стоит 1121.88 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 135.997 (25.10.2025) и 1121.88 (19.09.2026).

Коррелируют ли AR и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и F равна 0.49 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/F?

Z-score равен 2.19 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.49, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 32 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.