↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.452 SAND

API3 = 0.322 USDT

SAND = 0.072 USDT

CSV JSON MD

API3 / SAND отношение и спред

1 API3 = 4.452 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.712, корреляция ног 0.57.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю SAND

Hedge ratio β 0.712

Z-score спреда 1.10

Перцентиль за 4.7 г 81

Корреляция 0.57

Полураспад 66.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.45243

Изменение за 1д-5.30%

Изменение за 7д-29.52%

Изменение за 30д-24.85%

Максимум периода9.91566

Минимум периода0.798427

Hedge ratio β0.712

Z-score спреда1.10

Корреляция0.57

Полураспад67 дн.

по 1720 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.57 при hedge ratio 0.71. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.10 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 40% пути от минимума к максимуму последних 1720 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном API3?

1 API3 стоит 4.45243 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/SAND?

За последние 1720 дневным свечам отношение держалось между 0.798427 (07.02.2022) и 9.91566 (15.02.2024).

Коррелируют ли API3 и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и SAND равна 0.57 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/SAND?

Z-score равен 1.10 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.57, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 67 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.