API3 / SAND razão e spread
1 API3 = 4.452 SAND. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.712 e a correlação entre as pernas é 0.57.
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Números principais
em 1720 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.57, com hedge ratio de 0.71. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.10 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 67 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 40% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1720 candles diários.
Perguntas frequentes
Quantos SAND vale 1 API3?
1 API3 vale 4.45243 SAND pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de API3/SAND?
Nos últimos 1720 candles diários a razão oscilou entre 0.798427 (07.02.2022) e 9.91566 (15.02.2024).
API3 e SAND são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre API3 e SAND é 0.57, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de API3/SAND agora?
O Z-Score é 1.10 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
API3/SAND serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.57 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 67 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.