↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.9604167 RAD

API3 = 0.3688 USDT

RAD = 0.384 USDT

CSV JSON MD

API3 / RAD отношение и спред

1 API3 = 0.9604167 RAD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.282, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.01. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю RAD

API3 относительно RAD дешевле, чем в 3 % времени за 1.0 года. Держателю RAD это повод присмотреться к ротации в API3.

Hedge ratio β 1.282

Z-score спреда -2.01

Перцентиль за 1.0 г 3

Корреляция 0.36

Полураспад 12.5 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.960417

Изменение за 1д-15.42%

Изменение за 7д-12.91%

Изменение за 30д-2.64%

Максимум периода2.01786

Минимум периода0.629938

Hedge ratio β1.282

Z-score спреда-2.01

Корреляция0.36

Полураспад12 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.01 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна API3 дёшев относительно RAD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 24% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RAD в одном API3?

1 API3 стоит 0.960417 RAD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/RAD?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.629938 (11.08.2026) и 2.01786 (25.04.2026).

Коррелируют ли API3 и RAD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и RAD равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/RAD?

Z-score равен -2.01 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/RAD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.