↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0197605 NMR

API3 = 0.3383 USDT

NMR = 17.12 USDT

CSV JSON MD

API3 / NMR отношение и спред

1 API3 = 0.0197605 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.626, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю API3 · Держателю NMR

Hedge ratio β 1.626

Z-score спреда -1.13

Перцентиль за 1.0 г 24

Корреляция 0.39

Полураспад 23.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0197605

Изменение за 1д-21.69%

Изменение за 7д1.68%

Изменение за 30д-21.02%

Максимум периода0.0686817

Минимум периода0.0194338

Hedge ratio β1.626

Z-score спреда-1.13

Корреляция0.39

Полураспад23 дн.

по 373 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.13 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 1% пути от минимума к максимуму последних 373 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном API3?

1 API3 стоит 0.0197605 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит API3/NMR?

За последние 373 дневным свечам отношение держалось между 0.0194338 (29.09.2026) и 0.0686817 (09.11.2025).

Коррелируют ли API3 и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей API3 и NMR равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда API3/NMR?

Z-score равен -1.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли API3/NMR для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.