AMP / RUNE отношение и спред

1 AMP = 0.0009759 RUNE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.656, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.49. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AMP · Держателю RUNE

Hedge ratio β 1.656

Z-score спреда -1.49

Корреляция 0.58

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000975858

Изменение за 1д25.58%

Изменение за 7д16.68%

Изменение за 30д-1.28%

Максимум периода0.00460748

Минимум периода0.000732171

Hedge ratio β1.656

Z-score спреда-1.49

Корреляция0.58

Полураспад—

по 364 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 1.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.49 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 364 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько RUNE в одном AMP?

1 AMP стоит 0.000975858 RUNE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AMP/RUNE?

За последние 364 дневным свечам отношение держалось между 0.000732171 (27.08.2026) и 0.00460748 (06.02.2026).

Коррелируют ли AMP и RUNE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AMP и RUNE равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AMP/RUNE?

Z-score равен -1.49 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AMP/RUNE для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.