↔

Пробел меняет ноги пары местами.

12.45 IOST

ALT = 0.01 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

ALT / IOST отношение и спред

1 ALT = 12.45 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.62. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю IOST

Дороже относительно IOST, чем сейчас, ALT была лишь 0 % времени за 1.1 года. Держателю ALT это повод присмотреться к ротации в IOST.

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда 2.62

Перцентиль за 1.1 г 100

Корреляция 0.39

Полураспад 10.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 10 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение12.4523

Изменение за 1д32.14%

Изменение за 7д29.13%

Изменение за 30д44.65%

Максимум периода12.4523

Минимум периода2.73693

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда2.62

Корреляция0.39

Полураспад10 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.62 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дорог относительно IOST.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 42 дн., самое долгое заняло 81 дн.

Последнее закрытое — с 09.09.2026 по 12.09.2026, 3 дн.: пик z = -4.26, IOST был дорог относительно ALT.

Сейчас идёт ещё одно: началось 18.10.2026, длится 2 дн., пик z = 2.62, ALT был дорог относительно IOST. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 42 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
09.09.2026 — 12.09.2026	IOST	-4.26	3 дн.
19.06.2026 — 08.09.2026	ALT	2.78	81 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном ALT?

1 ALT стоит 12.4523 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 2.73693 (09.09.2026) и 12.4523 (22.10.2026).

Коррелируют ли ALT и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и IOST равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/IOST?

Z-score равен 2.62 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто ALT и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 42 дн.