ALT / IOST razão e spread
1 ALT = 11.96 IOST. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.852 e a correlação entre as pernas é 0.39.
Se você tem ALT · Se você tem IOST
ALT esteve mais cara frente a IOST do que agora em apenas 0 % do tempo nos últimos 1.1 anos. Se você tem ALT, vale olhar a rotação para IOST.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 387 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.39. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está 2.62 desvios padrão acima da sua média móvel — ALT está caro em relação a IOST para os padrões desta janela.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 10 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 100% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 387 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 208 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 42 dias, o mais longo 81 dias.
A última fechada foi de 09.09.2026 a 12.09.2026, 3 dias: pico z = -4.26, IOST estava caro frente a ALT.
Uma está em curso agora: começou em 18.10.2026, já dura 2 dias, pico z = 2.62, ALT estava caro frente a IOST. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 42 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 — 12.09.2026 | IOST | -4.26 | 3 d |
| 19.06.2026 — 08.09.2026 | ALT | 2.78 | 81 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos IOST vale 1 ALT?
1 ALT vale 11.963 IOST pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de ALT/IOST?
Nos últimos 387 candles diários a razão oscilou entre 2.73693 (09.09.2026) e 11.963 (22.10.2026).
ALT e IOST são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre ALT e IOST é 0.39, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de ALT/IOST agora?
O Z-Score é 2.62 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
ALT/IOST serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.39, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência ALT e IOST divergem?
Em 208 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 42 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.