↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4310722 TREE

AI = 0.0197 USDT

TREE = 0.0457 USDT

CSV JSON MD

AI / TREE отношение и спред

1 AI = 0.4310722 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.895, корреляция ног 0.50.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.35. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.895

Z-score спреда 0.35

Перцентиль за 1.1 г 76

Корреляция 0.50

Полураспад 15.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.431072

Изменение за 1д-17.92%

Изменение за 7д-14.45%

Изменение за 30д12.49%

Максимум периода0.650718

Минимум периода0.20686

Hedge ratio β0.895

Z-score спреда0.35

Корреляция0.50

Полураспад16 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.50 при hedge ratio 0.90. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.35 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 51% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 57 дн., самое долгое заняло 109 дн.

Последнее закрытое — с 14.05.2026 по 31.08.2026, 109 дн.: пик z = 2.84, AI был дорог относительно TREE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 57 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
14.05.2026 — 31.08.2026	AI	2.84	109 дн.
24.04.2026 — 29.04.2026	TREE	-2.55	5 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном AI?

1 AI стоит 0.431072 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 0.20686 (06.04.2026) и 0.650718 (30.06.2026).

Коррелируют ли AI и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и TREE равна 0.50 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/TREE?

Z-score равен 0.35 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.50, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AI и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 57 дн.