AI / TREE razão e spread
1 AI = 0.4310722 TREE. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.895 e a correlação entre as pernas é 0.50.
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Números principais
em 391 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.50, com hedge ratio de 0.90. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.35 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 51% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 391 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 212 candles: 2. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 57 dias, o mais longo 109 dias.
A última fechada foi de 14.05.2026 a 31.08.2026, 109 dias: pico z = 2.84, AI estava caro frente a TREE.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 57 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 14.05.2026 — 31.08.2026 | AI | 2.84 | 109 d |
| 24.04.2026 — 29.04.2026 | TREE | -2.55 | 5 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TREE vale 1 AI?
1 AI vale 0.431072 TREE pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/TREE?
Nos últimos 391 candles diários a razão oscilou entre 0.20686 (06.04.2026) e 0.650718 (30.06.2026).
AI e TREE são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e TREE é 0.50, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/TREE agora?
O Z-Score é 0.35 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/TREE serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.50 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 16 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AI e TREE divergem?
Em 212 candles diários o spread saiu de ±2σ 2 vezes. O retorno mediano à norma levou 57 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.