AI / HUMA отношение и спред

1 AI = 0.776853 HUMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.995, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю HUMA

Hedge ratio β 0.995

Z-score спреда -0.17

Перцентиль за 1.1 г 16

Корреляция 0.30

Полураспад 36.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.776853

Изменение за 1д-2.54%

Изменение за 7д10.64%

Изменение за 30д4.68%

Максимум периода3.71567

Минимум периода0.555227

Hedge ratio β0.995

Z-score спреда-0.17

Корреляция0.30

Полураспад36 дн.

по 393 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 36 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 7% пути от минимума к максимуму последних 393 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 214 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 26 дн., самое долгое заняло 66 дн.

Последнее закрытое — с 29.09.2026 по 25.10.2026, 26 дн.: пик z = -3.04, HUMA был дорог относительно AI.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 26 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
29.09.2026 — 25.10.2026	HUMA	-3.04	26 дн.
25.06.2026 — 30.08.2026	HUMA	-2.47	66 дн.
22.04.2026 — 16.05.2026	HUMA	-2.81	24 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько HUMA в одном AI?

1 AI стоит 0.776853 HUMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/HUMA?

За последние 393 дневным свечам отношение держалось между 0.555227 (02.10.2026) и 3.71567 (08.10.2025).

Коррелируют ли AI и HUMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и HUMA равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/HUMA?

Z-score равен -0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/HUMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AI и HUMA расходятся?

За 214 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 26 дн.