↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.391 STRK

ACE = 0.187 USDT

STRK = 0.055 USDT

CSV JSON MD

ACE / STRK отношение и спред

1 ACE = 3.391 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.641, корреляция ног 0.26.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.32. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ACE · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.641

Z-score спреда 0.32

Перцентиль за 1.0 г 54

Корреляция 0.26

Полураспад 14.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение3.39127

Изменение за 1д-22.26%

Изменение за 7д-34.62%

Изменение за 30д-49.93%

Максимум периода16.3739

Минимум периода0.943829

Hedge ratio β0.641

Z-score спреда0.32

Корреляция0.26

Полураспад14 дн.

по 371 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.26. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.32 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 16% пути от минимума к максимуму последних 371 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ACE?

1 ACE стоит 3.39127 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ACE/STRK?

За последние 371 дневным свечам отношение держалось между 0.943829 (19.11.2025) и 16.3739 (14.08.2026).

Коррелируют ли ACE и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ACE и STRK равна 0.26 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ACE/STRK?

Z-score равен 0.32 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ACE/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.26, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.