AAVE / WLD razão e spread
1 AAVE = 338.92 WLD. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é -0.013 e a correlação entre as pernas é 0.49.
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Números principais
em 1197 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
O hedge ratio ajustado é negativo: na janela analisada AAVE e WLD se moveram em direções opostas. Um long & short pressupõe que as pernas andem juntas, então essa combinação não se qualifica como par.
O spread está a 0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 124 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 84% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 1197 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 1018 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 120 dias, o mais longo 235 dias.
A última fechada foi de 22.08.2026 a 30.10.2026, 69 dias: pico z = 2.86, AAVE estava caro frente a WLD.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 120 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 — 30.10.2026 | AAVE | 2.86 | 69 d |
| 03.11.2025 — 26.06.2026 | WLD | -3.23 | 235 d |
| 21.08.2024 — 07.02.2025 | AAVE | 3.26 | 170 d |
| 07.03.2024 — 12.04.2024 | AAVE | 2.36 | 36 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos WLD vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 338.922 WLD pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/WLD?
Nos últimos 1197 candles diários a razão oscilou entre 10.3917 (22.02.2024) e 399.725 (18.04.2026).
AAVE e WLD são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e WLD é 0.49, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/WLD agora?
O Z-Score é 0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/WLD serve para um long & short?
Não. O hedge ratio ajustado é negativo, ou seja, as pernas se moveram em direções opostas na janela — a construção neutra em relação ao mercado, da qual o long & short depende, não se sustenta aqui.
Com que frequência AAVE e WLD divergem?
Em 1018 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 120 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.