↔

Пробел меняет ноги пары местами.

66.05 TRUMP

AAVE = 138.44 USDT

TRUMP = 2.1 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / TRUMP отношение и спред

1 AAVE = 66.05 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.613, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.70. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.613

Z-score спреда 1.70

Корреляция 0.55

Полураспад 26.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение66.0496

Изменение за 1д7.25%

Изменение за 7д6.16%

Изменение за 30д23.91%

Максимум периода69.1423

Минимум периода23.9797

Hedge ratio β0.613

Z-score спреда1.70

Корреляция0.55

Полураспад27 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.61. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.70 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 93% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном AAVE?

1 AAVE стоит 66.0496 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TRUMP?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 23.9797 (10.11.2025) и 69.1423 (31.07.2026).

Коррелируют ли AAVE и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TRUMP равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TRUMP?

Z-score равен 1.70 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TRUMP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.