AAVE / TRUMP razão e spread
1 AAVE = 80.35 TRUMP. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.468 e a correlação entre as pernas é 0.56.
Se você tem AAVE · Se você tem TRUMP
AAVE esteve mais cara frente a TRUMP do que agora em apenas 5 % do tempo nos últimos 1.8 anos. Se você tem AAVE, vale olhar a rotação para TRUMP.
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 653 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.56, com hedge ratio de 0.47. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 1.08 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 52 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está na parte alta da sua faixa — a 86% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 653 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 474 candles: 4. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 85 dias, o mais longo 153 dias.
A última fechada foi de 05.06.2026 a 24.06.2026, 19 dias: pico z = -3.04, TRUMP estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 11.07.2026, já dura 114 dias, pico z = 2.79, AAVE estava caro frente a TRUMP. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 85 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 — 24.06.2026 | TRUMP | -3.04 | 19 d |
| 14.11.2025 — 16.04.2026 | TRUMP | -2.75 | 153 d |
| 17.07.2025 — 10.10.2025 | AAVE | 2.00 | 85 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TRUMP vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 80.3538 TRUMP pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/TRUMP?
Nos últimos 653 candles diários a razão oscilou entre 4.50777 (19.01.2025) e 92.6103 (08.10.2026).
AAVE e TRUMP são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e TRUMP é 0.56, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/TRUMP agora?
O Z-Score é 1.08 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/TRUMP serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.56 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 52 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e TRUMP divergem?
Em 474 candles diários o spread saiu de ±2σ 4 vezes. O retorno mediano à norma levou 85 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.