↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2975.6 TREE

AAVE = 135.39 USDT

TREE = 0.05 USDT

CSV JSON MD

AAVE / TREE отношение и спред

1 AAVE = 2975.6 TREE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.508, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю TREE

Hedge ratio β 0.508

Z-score спреда 1.14

Перцентиль за 1.1 г 93

Корреляция 0.55

Полураспад 67.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2975.6

Изменение за 1д-23.56%

Изменение за 7д-25.85%

Изменение за 30д4.38%

Максимум периода4122.59

Минимум периода963.961

Hedge ratio β0.508

Z-score спреда1.14

Корреляция0.55

Полураспад67 дн.

по 391 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 67 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 64% пути от минимума к максимуму последних 391 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 212 дн.: 2. Закрылись возвратом к норме: 1. Медиана возврата — 88 дн., самое долгое заняло 88 дн.

Последнее закрытое — с 28.03.2026 по 24.06.2026, 88 дн.: пик z = -2.56, TREE был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 28.07.2026, длится 88 дн., пик z = 3.56, AAVE был дорог относительно TREE. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 88 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
28.03.2026 — 24.06.2026	TREE	-2.56	88 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TREE в одном AAVE?

1 AAVE стоит 2975.6 TREE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TREE?

За последние 391 дневным свечам отношение держалось между 963.961 (29.09.2025) и 4122.59 (20.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и TREE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TREE равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TREE?

Z-score равен 1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TREE для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 67 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и TREE расходятся?

За 212 дн. спред выходил за ±2σ 2 раз. Медиана возврата к норме — 88 дн.