↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5654576 TAO

AAVE = 134.07 USDT

TAO = 237.1 USDT

CSV JSON MD

AAVE / TAO отношение и спред

1 AAVE = 0.5654576 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.722, корреляция ног 0.60.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.86. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю TAO

Hedge ratio β 0.722

Z-score спреда 0.86

Перцентиль за 2.6 г 52

Корреляция 0.60

Полураспад 94.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.565458

Изменение за 1д10.79%

Изменение за 7д0.20%

Изменение за 30д6.69%

Максимум периода1.03872

Минимум периода0.106141

Hedge ratio β0.722

Z-score спреда0.86

Корреляция0.60

Полураспад94 дн.

по 934 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.60 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.86 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 94 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 49% пути от минимума к максимуму последних 934 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 755 дн.: 5. Закрылись возвратом к норме: 4. Медиана возврата — 62 дн., самое долгое заняло 105 дн.

Последнее закрытое — с 13.03.2026 по 26.06.2026, 105 дн.: пик z = -3.42, TAO был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 23.08.2026, длится 69 дн., пик z = 2.17, AAVE был дорог относительно TAO. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 62 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
13.03.2026 — 26.06.2026	TAO	-3.42	105 дн.
31.10.2025 — 15.12.2025	TAO	-2.70	45 дн.
23.08.2025 — 09.10.2025	AAVE	2.17	47 дн.
06.12.2024 — 21.02.2025	AAVE	4.03	77 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AAVE?

1 AAVE стоит 0.565458 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TAO?

За последние 934 дневным свечам отношение держалось между 0.106141 (11.04.2024) и 1.03872 (23.08.2025).

Коррелируют ли AAVE и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TAO равна 0.60 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TAO?

Z-score равен 0.86 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.60, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 94 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и TAO расходятся?

За 755 дн. спред выходил за ±2σ 5 раз. Медиана возврата к норме — 62 дн.