↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.5294038 TAO

AAVE = 117.21 USDT

TAO = 221.4 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / TAO отношение и спред

1 AAVE = 0.5294038 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.891, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.891

Z-score спреда 1.31

Корреляция 0.58

Полураспад 44.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.529404

Изменение за 1д-4.06%

Изменение за 7д8.92%

Изменение за 30д17.32%

Максимум периода0.914065

Минимум периода0.242503

Hedge ratio β0.891

Z-score спреда1.31

Корреляция0.58

Полураспад45 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.89. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 45 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 43% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном AAVE?

1 AAVE стоит 0.529404 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/TAO?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 0.242503 (14.06.2026) и 0.914065 (03.10.2025).

Коррелируют ли AAVE и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и TAO равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/TAO?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 45 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.