AAVE / TAO razão e spread
1 AAVE = 0.5651349 TAO. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.722 e a correlação entre as pernas é 0.60.
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Números principais
em 934 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas andam juntas apenas moderadamente — a correlação dos retornos logarítmicos diários é 0.60, com hedge ratio de 0.72. Os sinais desse par carregam mais ruído do que os de um par bem acoplado.
O spread está a 0.86 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 94 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.
A razão atual está no meio da faixa — a 49% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 934 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 755 candles: 5. Fechadas com retorno à norma: 4. O retorno mediano levou 62 dias, o mais longo 105 dias.
A última fechada foi de 13.03.2026 a 26.06.2026, 105 dias: pico z = -3.42, TAO estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 23.08.2026, já dura 69 dias, pico z = 2.17, AAVE estava caro frente a TAO. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 62 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 13.03.2026 — 26.06.2026 | TAO | -3.42 | 105 d |
| 31.10.2025 — 15.12.2025 | TAO | -2.70 | 45 d |
| 23.08.2025 — 09.10.2025 | AAVE | 2.17 | 47 d |
| 06.12.2024 — 21.02.2025 | AAVE | 4.03 | 77 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos TAO vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 0.565135 TAO pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/TAO?
Nos últimos 934 candles diários a razão oscilou entre 0.106141 (11.04.2024) e 1.03872 (23.08.2025).
AAVE e TAO são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e TAO é 0.60, o que representa um vínculo moderado. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/TAO agora?
O Z-Score é 0.86 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/TAO serve para um long & short?
A mecânica se sustenta: a correlação é 0.60 e o spread historicamente percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 94 dias. Isso descreve o comportamento passado, não é previsão nem recomendação.
Com que frequência AAVE e TAO divergem?
Em 755 candles diários o spread saiu de ±2σ 5 vezes. O retorno mediano à norma levou 62 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.