↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2914.04 SAND

AAVE = 185.77 USDT

SAND = 0.06 USDT

CSV JSON MD

AAVE / SAND отношение и спред

1 AAVE = 2914.04 SAND. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.504, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.18. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю SAND

Дороже относительно SAND, чем сейчас, AAVE была лишь 1 % времени за 1.0 года. Держателю AAVE это повод присмотреться к ротации в SAND.

Hedge ratio β 0.504

Z-score спреда 2.18

Перцентиль за 1.0 г 99

Корреляция 0.68

Полураспад 252.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 252 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2914.04

Изменение за 1д-19.76%

Изменение за 7д-14.45%

Изменение за 30д-15.15%

Максимум периода3793.02

Минимум периода909.808

Hedge ratio β0.504

Z-score спреда2.18

Корреляция0.68

Полураспад252 дн.

по 369 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 0.50. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.18 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна AAVE дорог относительно SAND.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 252 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 70% пути от минимума к максимуму последних 369 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SAND в одном AAVE?

1 AAVE стоит 2914.04 SAND по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/SAND?

За последние 369 дневным свечам отношение держалось между 909.808 (23.01.2026) и 3793.02 (30.09.2026).

Коррелируют ли AAVE и SAND?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и SAND равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/SAND?

Z-score равен 2.18 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/SAND для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 252 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.