↔

Пробел меняет ноги пары местами.

30.21 NEAR

AAVE = 134.07 USDT

NEAR = 4.44 USDT

CSV JSON MD

AAVE / NEAR отношение и спред

1 AAVE = 30.21 NEAR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.409, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.17. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю NEAR

Hedge ratio β 0.409

Z-score спреда -0.17

Перцентиль за 6.0 г 29

Корреляция 0.59

Полураспад 167.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение30.2096

Изменение за 1д2.65%

Изменение за 7д-1.85%

Изменение за 30д1.17%

Максимум периода195.08

Минимум периода9.7883

Hedge ratio β0.409

Z-score спреда-0.17

Корреляция0.59

Полураспад168 дн.

по 2208 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.41. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.17 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 168 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 11% пути от минимума к максимуму последних 2208 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2029 дн.: 10. Закрылись возвратом к норме: 10. Медиана возврата — 62 дн., самое долгое заняло 248 дн.

Последнее закрытое — с 04.11.2025 по 10.07.2026, 248 дн.: пик z = -3.42, NEAR был дорог относительно AAVE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 62 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
04.11.2025 — 10.07.2026	NEAR	-3.42	248 дн.
19.08.2024 — 25.02.2025	AAVE	3.03	190 дн.
12.04.2024 — 26.06.2024	NEAR	-3.08	75 дн.
01.10.2023 — 10.12.2023	AAVE	3.51	70 дн.
04.07.2023 — 31.07.2023	AAVE	2.70	27 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько NEAR в одном AAVE?

1 AAVE стоит 30.2096 NEAR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/NEAR?

За последние 2208 дневным свечам отношение держалось между 9.7883 (15.12.2021) и 195.08 (04.02.2021).

Коррелируют ли AAVE и NEAR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и NEAR равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/NEAR?

Z-score равен -0.17 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/NEAR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 168 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и NEAR расходятся?

За 2029 дн. спред выходил за ±2σ 10 раз. Медиана возврата к норме — 62 дн.