↔

Пробел меняет ноги пары местами.

144101.85 IOST

AAVE = 155.63 USDT

IOST = 0 USDT

CSV JSON MD

AAVE / IOST отношение и спред

1 AAVE = 144101.85 IOST. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.616, корреляция ног 0.32.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.74. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю IOST

Hedge ratio β 0.616

Z-score спреда 0.74

Перцентиль за 1.1 г 78

Корреляция 0.32

Полураспад 28.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение144102

Изменение за 1д0.21%

Изменение за 7д-25.42%

Изменение за 30д-14.09%

Максимум периода240732

Минимум периода53590.7

Hedge ratio β0.616

Z-score спреда0.74

Корреляция0.32

Полураспад29 дн.

по 387 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.32. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.74 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 48% пути от минимума к максимуму последних 387 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 208 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 39 дн., самое долгое заняло 65 дн.

Последнее закрытое — с 20.04.2026 по 24.06.2026, 65 дн.: пик z = -2.45, IOST был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 26.07.2026, длится 86 дн., пик z = 3.62, AAVE был дорог относительно IOST. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 39 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
20.04.2026 — 24.06.2026	IOST	-2.45	65 дн.
03.04.2026 — 16.04.2026	IOST	-2.21	13 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько IOST в одном AAVE?

1 AAVE стоит 144102 IOST по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/IOST?

За последние 387 дневным свечам отношение держалось между 53590.7 (09.09.2026) и 240732 (24.08.2026).

Коррелируют ли AAVE и IOST?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и IOST равна 0.32 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/IOST?

Z-score равен 0.74 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/IOST для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.32, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AAVE и IOST расходятся?

За 208 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 39 дн.