AAVE / IOST razão e spread
1 AAVE = 140742.08 IOST. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.616 e a correlação entre as pernas é 0.32.
Se você tem AAVE · Se você tem IOST
Entre para guardar pares favoritos.
Alertas
Entre para criar seus próprios alertas.
Números principais
em 387 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.32. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a 0.74 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 29 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 47% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 387 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 208 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 39 dias, o mais longo 65 dias.
A última fechada foi de 20.04.2026 a 24.06.2026, 65 dias: pico z = -2.45, IOST estava caro frente a AAVE.
Uma está em curso agora: começou em 26.07.2026, já dura 86 dias, pico z = 3.62, AAVE estava caro frente a IOST. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 39 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 20.04.2026 — 24.06.2026 | IOST | -2.45 | 65 d |
| 03.04.2026 — 16.04.2026 | IOST | -2.21 | 13 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos IOST vale 1 AAVE?
1 AAVE vale 140742 IOST pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AAVE/IOST?
Nos últimos 387 candles diários a razão oscilou entre 53590.7 (09.09.2026) e 240732 (24.08.2026).
AAVE e IOST são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AAVE e IOST é 0.32, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AAVE/IOST agora?
O Z-Score é 0.74 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AAVE/IOST serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.32, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência AAVE e IOST divergem?
Em 208 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 39 dias.
Pares relacionados
Outros pares que compartilham uma perna com este.
Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.