NIGHT / ARB razão e spread

1 NIGHT = 0.2397614 ARB. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.077 e a correlação entre as pernas é 0.26.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 2.03 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Se você tem NIGHT · Se você tem ARB

Hedge ratio β 0.077

Z-Score do spread 2.03

Correlação 0.26

Meia-vida 35.8 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 36 dias.

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Números principais

Razão atual0.239761

Variação 1d24.55%

Variação 7d115.80%

Variação 30d50.56%

Máxima do período0.580087

Mínima do período0.102887

Hedge ratio β0.077

Z-Score do spread2.03

Correlação0.26

Meia-vida36 d

em 207 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.26. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 2.03 desvios padrão acima da sua média móvel — NIGHT está caro em relação a ARB para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 36 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 29% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 207 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos ARB vale 1 NIGHT?

1 NIGHT vale 0.239761 ARB pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de NIGHT/ARB?

Nos últimos 207 candles diários a razão oscilou entre 0.102887 (23.09.2026) e 0.580087 (28.03.2026).

NIGHT e ARB são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre NIGHT e ARB é 0.26, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de NIGHT/ARB agora?

O Z-Score é 2.03 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

NIGHT/ARB serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.26, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.